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Dewes, Andreas:

Genetische Programmierung im Risikomanagement

Genetic Programming in Risk Management

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http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-54731
URL: http://tobias-lib.uni-tuebingen.de/volltexte/2011/5473/
Fachgebiet/Einrichtung: Wirtschaftswissenschaften
Dokumentart: Diplomarbeit, Magisterarbeit
Sprache: Deutsch
Erstellungsjahr: 2009
Publikationsdatum: 09.03.2011
Kurze Inhaltszusammenfassung auf Deutsch Die Diplomarbeit untersucht den Einsatz von genetischer Programmierung in der Risikoanalyse von Zeitreihen. Es werden verschiedene Ansätze zur Risikobewertung bei uni- und multivariaten Zeitreihendaten dargestellt und verglichen. Es wird anschließend untersucht, inwiefern Risikomodelle mithilfe genetischer Programmierung erzeugt werden können. Hierfür werden für verschiedene empirische und simulierte Datensätze Risikomaße mithilfe genetischer Programmierung generiert. Diese werden anschließend anhand statistischer Tests untersucht und mit konventionellen Risikomaßen verglichen. Es kann gezeigt werden, dass die erzeugten Risikomodelle die untersuchten Datensätze sehr gut abbilden und eine mit den konventionellen Modellen vergleichbare und sogar teilweise bessere Aussagekraft erzielen.
Kontrollierte Schlagwörter (Deutsch): Genetische Programmierung , Risikomanagement , Kopula <Mathematik> , Extremwertstatistik , Extremwertverteilung , Value at Risk , Risikomaß
Freie Schlagwörter (Deutsch): Genetische Algorithmen , Expected Shortfall , Risikoanalyse , Risikomaße
DDC-Sachgruppe: Statistik
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