A two-step indirect inference approach to estimate the long-run risk asset pricing model

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A two-step indirect inference approach to estimate the long-run risk asset pricing model

Autor(en): Grammig, Joachim; Kuechlin, Eva-Maria
Tübinger Autor(en):
Grammig, Joachim
Küchlin, Eva-Maria
Erschienen in: Journal of Econometrics (2018), Bd. 205, H. 1, S. 6-33
Verlagsangabe: Elsevier Science Sa
Sprache: Englisch
Referenz zum Volltext: http://dx.doi.org/10.1016/j.jeconom.2018.03.003
ISSN: 1872-6895
DDC-Klassifikation: 330 - Wirtschaft
510 - Mathematik
300 - Sozialwissenschaften, Soziologie, Anthropologie
Dokumentart: Wissenschaftlicher Artikel
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